注：今年数模校赛仅1题，封面请选择A题

资产组合的最优策略

（A题）

我国现有多种多样投资产品，例如银行理财产品，国债，基金，房产，实物黄金，股票，外汇，期货等等。对于投资者，其投资的主要目的在于获得较高的收益，但投资的收益受许多不确定因素的影响，均会影响投资的收益情况。这种收益的不确定性使得投资具有风险性，风险与收益是相伴而生的。“不要把鸡蛋放在一个篮子里”是许多投资者的共识，也就是说，通过分散投资可以降低投资的风险。投资者通过资产组合，可以一定程度上，减少单一风险资产中与市场总体变化无关的那些风险。

现要求通过数学建模来解决以下三个问题：

1. 通过网络等途径，自行搜集相关资料，

基金——选择至少两家以上商业银行推出的基金进行对比，选择1~2只较优基金；

股票——选择至少3只及以上的股票，包含稳健型、波动性、ST等不同类型；

债券——选择至少1~2只公司债券或国库券；

分析评价每个产品近期的表现。

2. 按照10万元的投资额构建资产组合，根据自身的实际情况选择相关的金融产品，基于分散风险的目的，组合中的金融产品数量不少于5种。

请选取合适的指标对资产组合进行风险—收益的定量分析，构造有效资产组合，力求形成投资组合的多元化效应，并从中选择最优资产组合。
            3. 分析你所建立模型的优缺点。为更好地研究真实金融市场，还应收集什么信息？有了这些信息，如何建立模型解决问题？

教务处
2014年4月23日